Modern telecommunications and mathematical teletraffic theory

Программный комплекс для моделирования нестационарных неэквидистантных временных рядов

by Dr Руслан Владимирович Плешаков (РУДН)

Europe/Moscow
219 (3 Ordzhonikidze st.)

219

3 Ordzhonikidze st.

Description

Докладчик:
Плешаков Руслан Владимирович, аспирант ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

Научный руководитель: Орлов Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., профессор.

Аннотация: 
Предлагается вниманию доклад по материалам диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук. В работе представлена модель нестационарного потока событий и нестационарного временного ряда данных, порождаемых этими событиями. Рассматриваются временные ряды, для которых длина серии наиболее вероятного события является нестационарным случайным процессом, а длины менее вероятных события образуют стационарный временной ряд. Построен алгоритм численного моделирования такого двумерного нестационарного случайного процесса. Рассмотрен практический пример применения алгоритма для моделирования ансамбля траекторий ценовых рядов на финансовые инструменты.

Title:
Software for simulation of non-stationary non-equidistant time-series.

Abstract:
This talk is based on results of my theses presented in fulfillment of the theses requirement for the degree of candidate of science. In this paper the model of non-stationary flow of events and a non-stationary time series of data generated by these events is presented. The time series, for which the length of the series of the most probable event is a non-stationary random process, and the lengths of the less probable events form a stationary time series, are under consideration. The algorithm for numerical simulation of such a two-dimensional unsteady random process is constructed. A practical example of the algorithm application for modeling the ensemble of price series trajectories for financial instruments is considered.

Speaker:
Pleshakov Ruslan Vladimirovich, Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS, aspirant.
Supervisor: Orlov Yurii Nikolaevich, DSc in physics and mathematics, professor.